Ведущий — Сергей Спирин
23 – 24 апреля 2024 г. (вт – ср)
Начало занятий – в 19:00 по московскому времени
Долгосрочное инвестиционное планирование с учетом рыночных рисков с моделированием методом Монте-Карло, а также оценка рисков и доходностей портфелей с учетом ребалансировок.
Специальная версия – только для участников программ «Личный инвестиционный план» в версиях 2011 – 2019 гг.
Как спланировать свое будущее? Как рассчитать необходимый объем и сроки инвестиций для обеспечения комфортного проживания на пенсии и достижения других целей? Найти разумный баланс между тратами на потребление сегодня и инвестициями в свое будущее поможет личный инвестиционный план.
Участникам вебинара будут предложены инструменты (таблицы Excel), позволяющие проводить сложные расчеты, связанные с личным инвестиционным планированием, не разбираясь в формулах Excel вообще (однако, нужно иметь сам Excel, установленный на ваш компьютер – это обязательное условие!)
- Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло» — позволяет оценить вероятности достижения инвестиционных целей при располагаемых инвестиционных ресурсах с учетом доходностей и рыночных рисков (волатильностей) портфелей.
- Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок» — позволяет оценить риски и доходности портфелей как без учета ребалансировок, по классическим формулам Г. Марковица, так и с учетом ребалансировок, с помощью формул, предложенных У. Бернстайном.
Помимо предлагаемых инструментов, в ходе занятий будет описан математический аппарат, лежащий в основе расчетов. Он включает основы финансовой математики и теории вероятностей: номинальная и реальная доходности, рыночный риск, распределение вероятностей (равномерное, нормальное, логарифмически нормальное), медиана, процентиль, корреляция, ковариация и другие понятия, а также особенности применения математического аппарата с помощью инструментов Excel. По сути, курс можно рассматривать как введение в основы Теории вероятностей применительно к инвестиционному планированию.
Специальная математическая подготовка не требуется, однако интерес к финансовой математике желателен. 🙂
* * *
Программа курса
Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»
- Цель инвестиционного планирования
- Особенности инвестиционного планирования
- Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
- Метод Монте-Карло
- Распределение вероятностей, виды распределений
- Нормальное и логарифмически нормальное распределение
- Медиана и процентили
- Оценка достижимости целей с учетом рисков
- К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?
Приложение: Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло»
Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей»
- Методы прогнозирования
- Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
- Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
- Бонус за ребалансировку – тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
- Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
- Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
- Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
- Учет издержек и налогов
Приложение: Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок»
Важно: для использования таблиц на вашем компьютере должен быть установлен MS Excel. В средах, отличных от MS Excel (например, OpenOffice.org – Calc от Oracle, iWork – Numbers от Apple, а также браузерные версии Excel) работа программы не гарантируется. Навыки работы с MS Excel не требуются, все должно быть понятно даже новичкам.
* * *
Автор и ведущий – Сергей Спирин
Инвестор, предприниматель, основатель проектов finwebinar.ru и assetallocation.ru, автор и ведущий семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ. Стаж в финансовой сфере — с 1994 года.
* * *
Учебный курс пройдет в течение двух вечеров, 23 – 24 апреля 2024 г., вторник — среда.
Начало занятий – в 19:00 по московскому времени.
Продолжительность занятий вебинара – от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от количества вопросов участников.
Стоимость участия в вебинаре – 9’000 рублей
Регистрация закрыта
Письмо с договором и реквизитами должно прийти к вам на почту в течение 15 минут. Если этого не произошло, пожалуйста, проверьте папку Спам на компьютере и почтовом сервисе. Если письмо не обнаруживается и там, пожалуйста, сообщите нам на почту finwebinar@finwebinar.ru .
* * *
ВАЖНО:
Обучение на курсе не предусматривает предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и не является деятельностью по инвестиционному консультированию.
Участникам, которые не смогут оказаться у компьютера во время эфира, мы предоставляем возможность просмотра записей занятий. Ссылки для просмотра записей занятий высылаются участникам на e-mail адрес, указанный при регистрации, после завершения занятий и обработки записей.
Записи занятий доступны участникам для просмотра в режиме онлайн, но недоступны для сохранения. Записи доступны в течение ограниченного срока (две недели после окончания занятий), по истечении этого срока доступ к записям не гарантируется.